売買ルールの作成・検証が一段落し、
いよいよシステムトレードの運用開始が近づいてきました。
1か月程度は損益の変動の手応えや、
自動発注システムに問題がないかどうかを確認するため、
フォワードテストを行います。
その後は単利運用し、資金が1.5~2倍になったところで
複利運用を行う予定です。
売買ルールは以下の5つを用意しました。
2・3の売買ルールで短期回転売買をこなし、
1・4・5の特殊な相場で利益の上乗せを狙います。
システムトレードのバックテスト検証、売買ルール開発を
すべてを独力で開発するのは困難を極めました。
バックテストは自分でプログラミングすることも考えましたが、
開発期間の短縮、多機能化の労力(とくに資金管理ルール)を考えると、
既存の人気検証ツールを使用するのは割に合うと判断しました。
したがって、ツールはイザナミを選択しました。
売買ルールもすべて独力での開発では困難なため、
書籍やネット上の情報、売られている戦略など、
アイデアや発想を得るためにかなり参考にしました。
単利運用でのバックテスト結果を載せておきます。
複利運用でもドローダウンを20%未満に抑えています。
1年単位の膠着はありうるので、気長に運用することになりそうです。
売買ルールの不調に対しては、大きなドローダウンが発生しないかぎり、
安易にルールの組み替えは行わないつもりです。
運用開始後、ブログにて定期結果報告をする予定です。
毎日は難しいので、月単位での報告になるかと思います。
ひとまず、相場付きに合わせた戦略を、
ポートフォリオとして揃えられたことに安堵してます。
次は、これら売買ルールがフォワードテストにも耐えられればと思います。