Avocadoの投資・トレード日記

資金250万円からの個別株システムトレード、掛け捨てオプション取引の記録です。

■現在の投資・トレード目標と方針(2021年10月版)■

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裁量トレードからシステムトレードへ転向したため、

記載していた投資・トレード目標と方針についても、

改訂しておきたいと思います。

短期取引(システムトレード)

資金250万円の単利運用でスタート。

対象は日本の個別株。信用取引(レバレッジは1倍)にて運用。

以下の6つの売買ルールを併用します。

  1. 上昇相場の順張り買い
  2. 平常相場の順張り買い
  3. 平常相場の逆張り買い
  4. 弱気相場の逆張り売り
  5. 急落相場の逆張り買い
  6. 暴落相場の逆張り買い

バックテストには検証ツールのイザナミを使用します。

 

はじめはシステムトレードを始めたばかりということで、

単利運用で様子を見ます。

20%~50%資金が増えたところで、複利運用に切り替えます。

単利運用は最初の様子見の1週間のみ。

その後、破産耐性があり、利益も伸ばせる、複利運用で行っています。

 

月あたりの追加増資・入金額は3~6万円となる予定です。

ただ、ストラテジーが順調なことを確認した後で、

利益曲線のドローダウンが回復した後にまとめて増資するなど、

様子を見ながらの増資・入金となります。

 

発注はExcelによる自動発注。

証券会社はAPIが使え、信用取引委託手数料0円、金利1.6%、貸株料1.15%の

立花証券e支店を利用します。

www.e-shiten.jp

 

短期トレード(オプショントレード)

日経平均の暴落、急騰時に対応するため、

裁量で掛け捨てオプションの買いを行います。

資金は年10~20万円程度、システムトレードの初期資金の4~8%です。

 

長期投資

米国ETFのVYM、SPYを暴落時に、資産の15%~30%程度買い増します。

買ったものは米国のファンダメンタルが大きく毀損されない限り、

永久保有します。

 

VYM は、ヴァンガード・米国高配当株式ETFと呼び、

その名の通り、米国の高配当株式銘柄で投資できるインデックスETFです。

(ベンチマークはFTSEハイディデンド・イールド・インデックス)

 

S&P500に連動するVOO・VTIなどと比較すると、

VYMは配当がもらえる分だけパフォーマンスが落ちる形となりますが、

インカムゲインを目標としているため、VYMをエッセンスとして加えています。

また、PFFなどのより利回りの大きいETFもありますが、

長期保有により、ETF自体の値上がりが望めるものを選んだ結果となります。

 

VOOは、バンガードS&P500ETFと呼び、

米国インデックス投資銘柄の代表格です。

 

投資・トレードの中目標としては、

1000万円分のVYM/VOOを50:50で資産として持つこと。

 

これにより年10~20万円の分配金を得ることができます。

これは日常生活において1年で季節的にかかる大きな出費を、

賄えるインカムゲインとなります。

つまり、生活が非常に楽になるのです。

 

それによって、投資・トレードに回せる資金が大幅に増えます。

 

私は決して資金力のある方ではありませんが、

同様の状況の方は少なくないと思います。

このブログでは、資金運用の一つのアプローチとして、記録できればと思っています。