裁量トレードからシステムトレードへ転向したため、
記載していた投資・トレード目標と方針についても、
改訂しておきたいと思います。
短期取引(システムトレード)
資金250万円の単利運用でスタート。
対象は日本の個別株。信用取引にて運用。
(レバレッジは売買ルール次第で上げ下げする)
以下の6つの売買ルールを併用します。
バックテストには検証ツールのイザナミを使用します。
はじめはシステムトレードを始めたばかりということで、
単利運用で様子を見ます。
20％～50%資金が増えたところで、複利運用に切り替えます。
単利運用は最初の様子見の１週間のみ。
その後、破産耐性があり、利益も伸ばせる、複利運用で行っています。
月あたりの追加増資・入金額は3～6万円となる予定です。
ただ、ストラテジーが順調なことを確認した後で、
利益曲線のドローダウンが回復した後にまとめて増資するなど、
様子を見ながらの増資・入金となります。
発注はExcelによる自動発注。
証券会社はAPIが使え、信用取引委託手数料0円、金利1.6%、貸株料1.15%の
立花証券e支店を利用します。
短期トレード(オプショントレード)
日経平均の暴落、急騰時に対応するため、
裁量で掛け捨てに近いオプションの買いを行います。
資金は年10～20万円程度、システムトレードの初期資金の4～8％です。
長期投資
米国ETFのVYM、SPYを暴落時に、資産の15%～30%程度買い増します。
買ったものは米国のファンダメンタルが大きく毀損されない限り、
永久保有します。
その名の通り、米国の高配当株式銘柄で投資できるインデックスETFです。
(ベンチマークはFTSEハイディデンド・イールド・インデックス)
S&P500に連動するVOO・VTIなどと比較すると、
VYMは配当がもらえる分だけパフォーマンスが落ちる形となりますが、
インカムゲインを目標としているため、VYMをエッセンスとして加えています。
長期保有により、ETF自体の値上がりが望めるものを選んだ結果となります。
VOOは、バンガードS&P500ETFと呼び、
米国インデックス投資銘柄の代表格です。
投資・トレードの中目標としては、
1000万円分のVYM/VOOを50:50で資産として持つこと。
これにより年10～20万円の分配金を得ることができます。
これは日常生活において1年で季節的にかかる大きな出費を、
賄えるインカムゲインとなります。
つまり、生活が非常に楽になるのです。
それによって、投資・トレードに回せる資金が大幅に増えます。
私は決して資金力のある方ではありませんが、
同様の状況の方は少なくないと思います。
このブログでは、資金運用の一つのアプローチとして、記録できればと思っています。
