今月は開発した本番用の売買ルールのフォワードテスト期間中です。
来月より本格運用ですが、
その前にテスト期間を置いたことで、いろいろとメリットがありました。
まず第一に損益のブレを体感できたことです。
手仕舞いの確定損益を一日ごとに確認し、
資産全体はどう変化しているのか具体的に知ることができました。
もちろん、市況によっては振れ幅やドローダウンが大きくなる状況もあるでしょうが、
ひとまず導入しても、メンタルが右往左往するような状況にはなりにくい
ということがわかりました。
第二に、それぞれの売買ルール開発時、
深く考えていなかった部分を見つけて、
より詳しい部分を詰めることができました。
勝率も悪くなく、期待値はありますが、
改めて振り返ると実はリターンの分散が思ったより広い
(マネーマネジメント次第では破産リスクが高い)ということがわかり、
候補から外し、入れ替えた売買ルールがありました。
売買ルールを開発すると、すぐ導入したい欲求に狩られますが、
フォワードテスト、あるいは少額資金での導入をすることによって、
新規の売買ルールをより深く分析できるのは大事なステップだと思います。
第三に、次の資金目標を明確にすることができました。
まずは、今回のポートフォリオが順調に行くことが大前提ですが、
もう少し資金を増やすことができれば、
デイトレ戦略に手を伸ばすことができます。
デイトレ戦略はシグナルが多いため、より統計的であり、
単利ではドローダウンがかなり小さい戦略が多く、
レバレッジもかけやすく、資金効率がよいとされています。
(ただ、取引コストついて、よりシビアになる必要があります)
まだ空売り戦略1つしかできていませんが、買い戦略ができたところで、
サブポートフォリオとして運用できればという見通しをたてました。
運用開始の10月1日が待ち遠しく感じます。
そこからも紆余曲折あるとは思いますが、
試行錯誤していきたいと思います。