Avocadoの投資・トレード日記

資金250万円からの投資・トレードの記録です。日々の成長を記録します。

フォワードテスト期間中の戦略見直しなど

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今月は開発した本番用の売買ルールのフォワードテスト期間中です。

来月より本格運用ですが、

その前にテスト期間を置いたことで、いろいろとメリットがありました。

 

 

まず第一に損益のブレを体感できたことです。

手仕舞いの確定損益を一日ごとに確認し、

資産全体はどう変化しているのか具体的に知ることができました。

 

もちろん、市況によっては振れ幅やドローダウンが大きくなる状況もあるでしょうが、

ひとまず導入しても、メンタルが右往左往するような状況にはなりにくい

ということがわかりました。

 

第二に、それぞれの売買ルール開発時、

深く考えていなかった部分を見つけて、

より詳しい部分を詰めることができました。

 

勝率も悪くなく、期待値はありますが、

改めて振り返ると実はリターンの分散が思ったより広い

(マネーマネジメント次第では破産リスクが高い)ということがわかり、

候補から外し、入れ替えた売買ルールがありました。

 

売買ルールを開発すると、すぐ導入したい欲求に狩られますが、

フォワードテスト、あるいは少額資金での導入をすることによって、

新規の売買ルールをより深く分析できるのは大事なステップだと思います。

 

第三に、次の資金目標を明確にすることができました。

まずは、今回のポートフォリオが順調に行くことが大前提ですが、

もう少し資金を増やすことができれば、

デイトレ戦略に手を伸ばすことができます。

 

デイトレ戦略はシグナルが多いため、より統計的であり、

単利ではドローダウンがかなり小さい戦略が多く、

レバレッジもかけやすく、資金効率がよいとされています。

(ただ、取引コストついて、よりシビアになる必要があります)

まだ空売り戦略1つしかできていませんが、買い戦略ができたところで、

サブポートフォリオとして運用できればという見通しをたてました。

 

運用開始の10月1日が待ち遠しく感じます。

そこからも紆余曲折あるとは思いますが、

試行錯誤していきたいと思います。