投資・トレード方針に若干の修正を加えたいと思います。
暴落時・強い上昇トレンドの対策も兼ねて、
掛け捨てのオプションの買いの取引を行います。
取引資金は年10～20万円程度です。
システムトレードの初期資金250万円からすると、
10％に届かない程度です。
ただ、オプション特有の高いレバレッジが効くため、
最大損失はオプションへの投入資金で、
利益は一気に伸びる可能性を秘めています。
そのため、ポートフォリオとして加えたいと思います。
この判断は、暴落時の対処を考えていて浮かんだものです。
暴落時、システムトレードは逆張りをする戦略を取るものが少なくありません。
しかし、ロジックによっては逆張りが失敗し、連日大きな損失となりますし、
成功しても、その損益曲線はスパイク状になるため、
堅牢な売買ロジックに加え、タフなメンタルが必要です。
リスク管理の視点から見ると、
暴落時のトレードは、システムトレードよりも
損失限定のオプションの買いの方が管理しやすいという面があります。
極力裁量トレードを行わない方針でいましたが、
メリットがかなりあるため、上記取引を行いたいと思います。
