日々のシグナルと取引履歴の様子を見ながら、
システムを微調整する日々が続いています。
今回取り組んだのは「資金効率性」です。
過去価格からの乖離で逆張り買いするシステムについては、
期待値をあまり変えずに、ホールドする期間を短くすることにしました。
これにより、空いた期間は別のシグナルに資金を回すことができます。
また、平均ホールド期間2日という超短期スイングのシステムについては、
レバレッジを上げる(1→1.5倍)ことにしました。
各銘柄への資金配分はそのままですので、
純粋により多くのシグナルに対応できることになります。
レバレッジを上げることは、リスクを高めることですので、
まずは資金管理・ドローダウンとの相談になります。
最低限1銘柄やられても、資金に再起不能なダメージが来ないようにします。
ドローダウンは、自分の耐えられるパーセンテージ(複利で20%)を超えないように、
レバレッジを調節しました。
そして、損益の出方がメンタルに耐えられるかで、最終判断・様子見します。
フォワードテスト期間を1か月はさみましたが、
やはり本格運用すると、見えるものが異なりますね。
システム運用上の調節について新たな発見があります。
