■期間(2022/1/4～2022/1/7)
■未確定損益
-43,209
■確定損益
-66,639
■資産
※受け渡し日ベース、未確定損益除く、源泉徴収済み、システムトレードのみ
※確定損益は受け渡し日によって、来週反映されることがあります
2,415,566→2,348,477(-2.78%)
■オプション・先物損益
※手数料込み
5,438
■現在のオプション・先物のポジション
2201-29500C -1 @ 41
2201-29750C +1 @20
■システムトレード運用方法
複利運用
アップルが一時３兆ドルを超えるなどしましたが、
FOMC議事録により判明した早期QTの可能性により、
グロース株を筆頭に米・日本とも下げ幅を広げる形となりました。
システムトレードでは、初日に順張り買い、
その他の日は逆張り買いが中心に稼働しましたが、
損失を出す結果となっています。
先週は少しは反発したものの、2021年12月に入ってからの右肩下がりが継続し、
メンタルを揺さぶられる部分があります。
とはいえまだ8％程度のドローダウンですので、
運用方法の再検討や運用停止は、
まだ考えなくてよいかなと思っています。
運用中の逆張り買い戦略の一つについて、
平均ポジション保有期間が、感覚的に長く感じています。
損失が出やすい銘柄ほど保有期間が長くなる傾向があるため、
ポジションを長く持っていても嬉しくありませんし、
資金効率的にもよくありません。
累計利益を少し下げる代わりに、保有期間を短くした改造戦略を作成したので、
ノーポジションになった時を見計らって入れ替える予定です。
オプション・先物については、
今回のFOMC議事録後の下げを取ることはできませんでした。
イベントトレードをしようと、
プロテクティブコールを事前に取ろうかと思いましたが、
迷った末にノーポジション。
そこまで値動きがあるとは…という感じです。
事後的にクレジットスプレッドを組みました。
現在メインに取引している欧州時間では下げず、
先物の利益は微益にとどまっています。
