先月から損失が続いています。
毎週損益を公表していますが、
今週も発表を待たず、それなりに大きい損失となる予定です。
このドローダウン≒スランプは何が原因なのでしょうか。
順調なトレードとは、
堅牢なトレード方法で取引をし、
確率的に利益が残せる損益曲線を作り上げていくことです。
この場合、ドローダウンは不可避ですが、
トレードを続けることで、いずれ損益曲線が上向いていくため、
ドローダウンを過度に心配することはありません。
しかし、私の場合、トレード方法のいくつかは模索段階のものがあります。
従って、エッジのない取引、損しやすい取引を余計に行っている可能性があります。
適切な資金管理を行っても、
0を掛け算して0にしているような状態に陥っている可能性があるわけです。
(損しやすいと言うことは破産確率を0にしきれてないということでもあります)
模索段階の取引については、
通常のロットではなく、最小ロットで様子をみることにしました。
本来であればもっと早くするべきだったのですが、
取引それぞれを一定のリスクで取引し、
複利でまわすことで利益を早く最大化することに拘っていたのでした。
焦ることなく、半年様子をみるつもりでいる方が、
結果的に損を抑えて、
安定な利益を出せる状態でスランプを脱出できるのではと考えました。
自分の戦略のなかには、それなりに利益を出すことが分かっているものがあります。
特に日足レベルの大きなトレンドを取っていくものですが、
これについてはロットを落とさず通常運用でいきたいと思います。
ただ、これも許容リスクのなかで目いっぱいとろうとしていた部分があります。
戦略の改良の余地はあり、
これが済んでから、ロットを大きめに取るということにします。
模索中の取引方法は2つあります。
１つ目はバックテストをした米国株オプション決算勝負戦略
２つ目はチャートを読んでの裁量トレード、です。
1つ目については、後は実地検証の段階です。
やはり、ロットを抑えしばらく様子見して、
じっくり取り込んでくことが肝要です。
2つ目については、裁量トレード永遠の課題になるかもしれません。
これについては、ある程度の過去検証をして(過去検証には限界がある)、
あとは最小ロットで運用し、利益の出る状態に持っていくということになるでしょう。
方針としては、テクニカル分析を踏まえつつも、
それを真に受けてエントリーポイントを決定するのではなく、
実際の値動きの性質を利用するスタイルに変えていくことになるでしょう。
現在のスランプはどちらかというと理性的に処理しようとしています。
トレード経験があまり溜まってなかったころの、
「結果に一喜一憂」や、「損益次第で希望と絶望」のような、
極端な感情のブレはないように思えます。
苦しいことには変わりないのですが、
ここを超えると、大きく進歩する予感がしており、
対処すべきことは対処するということで楽観的にとらえています。
