現在のポジション
トレード
- 米国債2年債券先物CFD Long
- 円高小売り銘柄 CFD Long
- [決済]GOLDロング
- プラチナロング
- [新規]USDJPY Option Short
- [新規]EURUSD Option Long→フリートレード
- [新規]→[決済]ETHUSD Option Short+デルタヘッジ
長期投資
- IOT系キャッシュリッチ小型株(NISA)
- 計測器系円高銘柄(NISA)
- [新規]FXI 現金確保プット売り(現金は短期債運用)
ヘッジ
- USDJPYショート(ドル資産ヘッジ用)
ポジション操作と意図
- ドル売りの流れが強まると思い、EURUSD,USDJPYでオプションのポジションを持ちました
- 中国LargeCapEtfであるFXIについて、現在の経済の低迷する市況を利用して、少量オプションの現金確保プット売りを行いました。権利行使されなければ証拠金に対するインカムとしてのポジションになり、権利行使されれば中国株に対する株の長期投資を考えます。
- ゴールドについては、増し玉を行いましたが、反落のタイミングで決済しました。建玉操作に関しては反省点が残ります。
現在の市況に対するポジションの状況
金曜日のジャクソンホールにおけるパウエル議長の発言は強い影響があるものと
考えています。
景気後退の懸念だけで市場がパニック的に反応していたものが、
そうではなくなるのではなでしょうか。
急激な景気後退による急速な利下げ懸念というものは常に残るかと思います。
ただ、「FRBはどうであれ利下げで対応する」というセンチメントは、
それほどの株安を招くものなのかという点があります。
ポジションの持ち方については、林輝太郎氏のツナギやうねり取りを参考に、
建玉操作をもう少し行いたいと思います。
最近、リスク管理について考えることが多くなりました。
ここでのリスク管理とは、ポジションを持った後の事象に対応して、
lotを落として、同じ損切額でも損切幅を広めたり、
買い増しを行いつつも、損切ラインを上げることで、損切額を変えないことなど、
損失(リスク)をコントロールしつつも、利益の上げやすい状況を作り出していくことです。
これは技術の介入余地があり、実践の中で身に付いたいとかなり感じています。
これについてはまたブログ記事としてまとめたいと思います。
ポジションはかなりの数になりました。
それでも混乱しないのは、取引プランがそれぞれのポジションで明確になっているからです。
以前であれば、証拠金のやり繰りも含めて、消耗していたと思います。
そうならないのは、取引ポリシーが
「期待値のあるリスクリワード比のよい状況において、
建玉操作によって、リスクをコントロールしたポジションを構築し、決済していく」
ということで一貫するようになったからだと思います。
投資・トレードのメンタルとしては、非常に良い状況だと思いますので、
これを崩さないよう継続していきます。
今後の戦略
-
債券金利安、ドル安へのポジションは少し積み増すかもしれません。
- HYG・PFF・REITに関しては、急激な景気後退により市況が悪化したところで、NISAによる購入を検討しています。
- その他については、しばらく様子見です。
- ポートフォリオとしてCTA式トレンドフォロー戦略を加えるか検討中です。
これについては、またブログ記事に別途書きたいと思います。
注意
本ブログでは、私の投資戦略・トレードポジションを公開していますが、
具体的な売買タイミングと個別株の銘柄名は公開しておりません。
これはコピートレードを行うことや、
流動性に影響する銘柄推奨を避けるためです。
あくまで参考情報としてご利用いただき、投資・トレード判断はご自身で行ってください。
