■期間(2023/9/17～2023/9/23)
●今週の市況
各国の中央銀行の会合が集中して行われる週となりました。
日銀は金融政策の現状維持を決定しました。
株価指数はこれらのファンダメンタルを受けて軟調となりました。
通貨はスイスフランが売られ、ポンドが売られる形となりました。
■実弾運用損益合計
112,068
・保有中のポジション
アパレル・宝飾系銘柄
■デモトレ運用損益合計
-8,370
・保有中のポジション
GBPAUDショート
●まとめと見通し
・実弾運用
コロナショックの時に仕込んでおいたVYMを売却しました。
本ブログではVYMを永久保有し、1000万円分の保有を目標としていましたが、
新NISAが始まることも踏まえ、1000万円の資金を目標にしつつも、
保有は取りやめることとしました。
VYMの保有額も中途半端なため、現在の円安・株高時に処分をし、
売却金は一旦個別株の資金としたいと思います。
現状、投資・トレードはコア・サテライト戦略というよりは、
だいぶトレード寄りになっています。
インデックス投資をするよりもパフォーマンスを出したいという、
自分の希望に沿った形となっていますが、
インデックス投資は何らかの形で組み入れ、予防線としたいと思います。
方針についてのブログ記事も後日更新します。
中期投資としてアパレル・宝飾系銘柄の株を買いました。
個別株投資については経験はあるとは言えない状態ですが、
あまりハイリスクなトレードではなく、投資として、
無難な取引を行っていければと考えています。
チャートのみの取引は、個別株で考えていません。
・デモ運用
今週は微損で終えました。
１時間足のトレンドフォローが各銘柄で有効かどうか、
対数リターン分布とその正規分布のモーメントを求め、
数値化していました。
どの銘柄もファットテールは存在し、
おおむねトレンドフォローは可能という結論に至っています。
環境認識と建玉操作については裁量の余地を大きく残していますが、
毎週ごとに行っていた修正もほとんどなくなり、
スタイルが固まったように思います。
あとはトレンド発生時にきちんと利益にできるかどうか、
運用を続けたいと思います。
・運用資産
先日、「大きな出費に伴う運用資金の減資を行い、短期売買に集中する」
という記事を書きましたが、これを行う必要が無くなりそうです。
ただ、トレンドフォロー戦略については、デモ運用から実戦に移ったとしても、
いきなり大きな資金で運用する必要性もありません。
減資せずに済んだ分については、
今週から始めた手堅い方針下での個別株投資での中長期運用、
大相場時のオプション戦略での単利運用資金に回す予定です。
