■取引記録・日記
■期間(2021/11/29～2021/12/03)
■未確定損益
0
■確定損益
-138,695
■資産
※受け渡し日ベース、未確定損益除く、源泉徴収済み、システムトレードのみ
※確定損益は受け渡し日によって、来週反映されることがあります
2,542,894→2,473,482(-2.73%)
■オプション損益
54,539
■システムトレード運用方法
複利運用
先週末のオミクロン株のヘッドラインにつづき、
12/1(水)パウエルFRB議長が「量的緩和終了の前倒しを議論」と明言したことにより、
荒れた相場となりました。
金融資産への課税の小話では、
デリバティブと株の損益通算は見送りとのことでした。
システム運用開始後の初めての荒れた相場でした。
結論から言うと、戦略の一つは手仕舞いシグナルを待たず損切り全決済し、
運用から外すことにしました。
結果、今までで大きな確定損失を出しています。
一定の条件を満たすと、一気に仕掛けシグナルが出るタイプのものだったのですが、
シグナルが出過ぎて余力をどんどん食い尽くしてしまい、
さらなる下げに対応できないことが明確になったためです。
(暴落用の戦略は別途用意してありますが、余力がなければ身動きできません)
荒れ相場で、フルポジ。かつ、仕手銘柄仕掛けシグナルがかなり出るのは、
とてもメンタルを消耗するものであり、
銘柄の当たり外れも大きいため、
期待値は大きくても、運用には耐えられないと判断しました。
オプションは先週ホールドしていた、22-01 23000Pを、最初の準アホボラ後に決済。
その後、その利益を使って、さらなるパニック相場になることに備えて、
下げに対して、バックスプレッドを繰り返し取るということを行っていました。
結果的には、利益を一部残す形となりました。
掛け捨て的にポジションを持つことの難しさを感じます。
もう少しオプションの運用資金を増やしてみようかと考えています。
当初オプションは、
シストレでは対応できない急騰・急落に対応するためでした。
ただ、それはピンポイントで大きな利益を上げることと等価であり、
その難しさを今感じているところです。
資産曲線には、ダメージが残る形となりましたが、
週末メンタルを整え、また来週の月曜日からシストレを再開します。
現在の目標である「忍耐強く市場に参加し続ける」ことを、
実践していきたいと思います。
