■期間(2023/9/10～2023/9/16)
●今週の市況
先週末の記事により、日銀の金融政策正常化の観測が出たため、
ドル円は窓を開けて下落しました。
現在は、その窓を埋める値動きとなっています。
ARMがナスダックに上場しました。
ECBは金利を4.5%に引き上げましたが、
利上げのピークという市場センチメントにより、ユーロは売られました。
■実弾運用損益合計
-24,600
・保有中のポジション
なし
■デモトレ運用損益合計
-93,913
・保有中のポジション
GBPUSDショート
●まとめと見通し
・実弾運用
日銀の金融政策正常化の記事が出た後、
ドル円がたとえ上昇したとしても、以前のような急なペースにはならないと考え、
・デモ運用
損切りとしては大きな額となっていますが、
保有ポジションの含み益が、一時的にその7割を埋め合わせる程度に出ていたため、
トータルで期待値が大幅なマイナスな取引をしていないように感じます。
ただ、週単位の確定損失のドローダウンがここまで大きいと、
100万円資金、1取引に2％リスクでは、
損益のボラティリティが大きいように感じます。
実弾運用にする場合はデモ運用の半分のリスクで始めるかもしれません。
ただ、後述の銘柄選定で、パフォーマンスが向上が望める場合は、
リスクは変えずにいきたいところです。
デモ運用を続けての手応えとしては、
「全てのチャンスにベットすることはできない。」ということです。
アラートは適時かけていますが、24時間すべての銘柄を監視して、
シグナルに合わせてエントリーすることは不可能です。
また、証拠金との兼ね合いがあります。
現在はIG証券でノックアウトオプションを使っているため、
かなりの銘柄数を同時保有することができます。
しかし、それにも限界があります。
過去検証は、必ずエントリーできることが前提のため、
エントリーを逃すと、収支の出方が大幅に変わります。
解決策としては、複数銘柄の分散を目指すのではなく、
ある程度シグナルをスルーして、
特定のトレンドが出やすい銘柄を優先的に取引することです。
現在の取引ルールはかなり機械的になっています。
ここに銘柄選択の選択肢を加えることで裁量の余地を増やすことになります。
ただ、銘柄の選定基準に、現在苦慮しています。
ファンダメンタルを考慮に入れ、
あまたある銘柄をカバーしようとするのはほぼ不可能です。
浅くふわっとした知識だけで銘柄を選ぶのは、
優位性がなくパフォーマンスに結びつきにくいと考えます。
(ただ、近年の円安や、
金利に反応するゴールドのトレンドは分かりやすいかもしれません)
テクニカル分析を精緻にやるという手もあります。
現在の売買ルールが1時間足で完結しているので、
日足・週足でトレンドの発生余地を推測し、
余地の大きいものだけを取引するという裁量判断です。
これは、テクニカル的に不利な取引を排除できるため、
取引負荷をあまり大きくせず、パフォーマンスを上げられる可能性があります。
ただし、決定打となり得るかというと、また不確実性が残ります。
有名なトレーダーであった野川徹氏は、トレンドフォローのセミナーにて、
「マーケットの選定は非常に重要である。しかし、その選定は芸術であり、
非常に困難が伴う」と発言しています。
また、まだ行っていない裁量の介入余地として、
現在は、リスクリワード比1：1から変わり、
Chandelier exitというATRを使ったトレールルールで損切り利食いを決めていますが、
大相場ではない場合、かなりの含み益を吐き出します。
純正のトレンドフォローではなく、
単に順張りエントリーの単位売買として考えるのであれば、
明らかに潮目が変わるようなところでの、
1/2～全部の利確を考えてもよいかもしれません。
そのあたりは柔軟な方がもしかしたら、トレード成績が向上するかもしれません。
このデモ運用にはそれなり心血を注いで行っています。
上手くいかなかったときは、
自分の相場に対する知識と技術が至らないということであり、
相場に向き合う方法を大幅に変えようかと考えています。
ただ、改善の余地はまだまだありますので、
できるだけやり切って、運用を成功させたいと考えています。
