種別 限月 Strike 枚数 建値 決済値
コール 2312 36500 +5 6.00
micro 2312 +3 33535.00
micro 2312 -3 33670.00
コール 2401 34000 -3 275.00 220[close]
コール 2401 34500 +3 160.00 125[close]
オプションはミニオプション(x100)
Delta Gamma Theta Vega
+0.01 +0.00 -6.65 +1.40 [23-12]
+0.00 +0.00 +0.00 +0.00 [24-01]
確定損益(x100円)[23-12]
21.5
記事執筆時の未確定損益(気配値)[23-12]
15.5
確定損益(x100円)[24-01]
60
記事執筆時の未確定損益(気配値)[24-01]
0
期待通りの下落が起き、利食いを行いました。
ただ、反省点があり、ポジションの保有期間はごく短期にする予定だったので
ポジションはクレジットスプレッドではなく、
12月限プットの裸買い、プロテクティブコールあたりで、
もうちょっと攻めてもよかったかもしれません。
12月SQで荒れると思えば、バタフライを仕込むアイデアもあったと思います。
ただ、月次利益を損失で終えたくなかったため、
精神的にちょっと難しい面はありましたが・・・。
1月限のオプションのIVはそれほど反応していません。
ここからは無理にポジションを持つ必要もなさそうです。
しばらく様子見になります。
