先物だけの戦略は別戦略として扱う予定でしたが、
やはりオプションと合算することにしました。
種別 限月 Strike 枚数 建値 決済値
コール 2402 36500 +3 390.00
コール 2402 37500 -6 170.00
オプションはミニオプション換算(x100)
Delta Gamma Theta Vega
[24-02]
-0.06 -0.02 +15.92 -45.40
通算確定損益[24-02]
-4(記事にしなかった先物の損益も含めています)
未確定損益(気配値)[24-02]
-40.2
SQ値は36025.97と非常に高い価格で決まりました。
スマイルカーブはコール側を中心に盛っています。
値上がり銘柄と値下がり銘柄を比べると、
値下がり銘柄が多く、急騰はひと段落かと考えています。
ただし下落はせず、徐々に上げる可能性もあります。
ということでIVのショートも兼ねて、レシオコールスプレッドを組成しました。
ここからの値動きは読めませんが、
このポジションを組み替えつつ対応できたらと思います。
