2022年1月第3週の結果

■期間(2022/1/17～2022/1/21)

■未確定損益

8,677

■確定損益

※手数料・金利・貸株料込み、税引き前

-135,215

■資産

※受け渡し日ベース、未確定損益除く、源泉徴収済み、システムトレードのみ

※確定損益は受け渡し日によって、来週反映されることがあります

2,320,808→2,212,960(-4.65%)

■オプション・先物損益

※手数料込み

19,234

■現在のオプション・先物のポジション

26000P@190×-1

25250P@120×2

■システムトレード運用方法

複利運用

米国債の金利がさらに上昇し、

NASDAQだけでなく、ダウも崩れるなど、不安定な相場が続いています。

日銀は22年度の物価見通しを1.1％に引き上げる一方、

利上げを否定し、金融緩和を継続としています。

システムトレードでは、

先週からの大きなドローダウンを招いた銘柄を手仕舞いしました。

そのまま運用することも考えたのですが、

「運用停止まで何もしない」という選択肢も考えにくいため、

各種戦略のレバレッジに手を入れました。

レバレッジを下げ、原理的にドローダウンを抑えるよう調節しました。

逆張り戦略の一つは、銘柄の保有期間を短くし、

損失を出している銘柄をそれほど引っ張らずに手仕舞いするようにしました。

日経平均はそうでもないのですが、

マザーズ・JASDAQは暴落に近い形でしたので、

両市場の銘柄に関してはシグナルをスルーしました。

変則的な裁量が入った形です。

反発があるまで、来週も同様の体制です。

先物については、下落相場のおかげもあり、

ショートの利益がだいぶ出ました。

ただ、オプションについては、

スキューの買い→プロテクティブプットの変形を行いましたが、

損失を出しています。

現在は、掛け捨て的にプットバックスプレッドを組成しました。

課題としては、

• 明確に大きな利益を出せていない(取るリスクが小さすぎるときがある)
• 先物の利益があったが、オプションの損失でかなり削られている

ことが挙げられます。

きちんと利益の出せるトレードを行えるように、

試行錯誤を続けたいと思います。