種別 限月 Strike 枚数 建値 決済値
mini 2401 -1 32510.00 32510.00 [close]
オプションはミニオプション(x100)
Delta Gamma Theta Vega
[24-01]
-0.00 +0.00 +0.00 +0.00
確定損益(x100円)[24-01]
66.5
記事執筆時の未確定損益(気配値)[24-01]
0
昨日売った先物は、ブログ記事を書いた後、
早々に同値の逆指値にかかりました。
今日のザラバ寄付でも吹き上がりましたし、
単純に下がる相場ではなかったようです。
ボラの収束に賭ける以外に、
オプションの売りはどこにエッジがあるのか考えています。
時間価値を利益に変える仕組みですが、
時間が経つほど値動きは統計的な世界になり、
エッジは霞んでしまうのではないかと。
IVはHVより大きい局面では、売り優位ではあるので、
そういう局面を狙うのがよいのかもしれません。
「ここまで来ないだろう」とオプションを売る戦略にエッジがあるのであれば、
だいぶ楽になるのですが。
もう少し、考えてみます。
