■期間(2024/5/25/～2024/5/31)
●今週の市況
2024年5月27日（月）
国債先物は続落で引け、長期金利1.025％ 12年ぶり高水準 (REUTERS)
日中韓が4年半ぶり3カ国首脳会談、経済で意見交換も米中対立 (Bloomberg)
2024年5月29日（水）
5年国債利回りが15年ぶり高水準、0.63％－日銀利上げやオペ減額警戒 (Bloomberg)
長期金利、一時1.07% (日経)
安達日銀審議委員：
物価に影響出てくれば為替に対応
円安加速・長期化で物価2%上回る可能性高まれば、金融緩和度合いの調整ペース早める可能性も
緩和的な金融政策が継続する可能性が高い
2024年5月30日（木）
長期金利は一時1.1％に上昇、日銀政策修正を警戒－2年債入札は無難 (Bloomberg)
セールスフォースが決算受け大幅安 成長鈍化への懸念を煽る＝米国株個別 (kabutan)
セールスフォース、ダウ平均を押し下げる
2024年5月31日（金）
為替介入額は9兆7885億円、29日までの1カ月間－過去最大 (Bloomberg)
DMMビットコイン482億円流出 (日経)
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●確定損益合計
[円建て]
-￥9,820
[ドル建て]
＄0
●振り返りと見通し
微益ながら、2週連続週次プラスとなりました。
今年に入って、そういう週ははじめてだと思います。
天然ガスは微損損切り、日経225のショートで利益となりました。
現在使っている手法は、ダマシにならない限り、
ロングとショートの目線がころころ変わることはありません。
ただ、判断に迷う詰めの甘いところが見つかり、
天然ガスの取引ではその問題点が顕在化しました。
現在は売買ルールは修正されています。
今までは、無理なセットアップで回転売買することも多かったのですが、
現在は売買ルールに従ったセットアップが十分整わない限り、
エントリーをしなくなりました。
幸い監視銘柄は多く、2・3日に1回は来ている状況であり、
その安心感からもポジポジ病を発病しなくなっていると言えます。
現在はブログ移行作業に忙しい状況ですが、
手が空いたところで、定量化裁量トレーディングの試みをしたいと思います。
これは心境の変化があったためです。
大きなきっかけは、ブログ移行作業で自分の過去記事を読み返したことです。
私は、投資・トレードを始めた当初から、プログラミングで検証を行っていました。
現在は裁量トレードで、検証のレベルが少し落ちています。
ここをテコ入れすれば大幅にレベルアップする可能性に思い至りました。
現在の過去検証は手動検証です。
これは検証方法としてはとても原始的で時間がかかります。
また、裁量判断なのでブレがあり、
カーブフィッティングにも気づきにくい検証方法です。
どっちにしろ検証に時間がかかるのであれば、
もっと精度の高い検証をしたいという気持ちが生まれました。
現在の手法は、割と汎用的であり、アセットや銘柄に依存しません。
であるなら、その手法はアルゴトレードに落とし込める可能性があります。
クオンツレベルまでのデータサイエンスをしなくとも、
機械学習や統計分析で、現在の手法を定量化することができるのではと思うのです。
また、値動きを統計分析できるのであれば、
オプション戦略の一部を定量化したエッジとして扱える可能性があります。
それができれば、トレード負荷はさらに軽減され、
一種の極限である「システムトレードを裁量判断する」
スタイルを確立できるでしょう。
X（旧Twitter)で、
一発逆転を望み散っていく個人投資家・トレーダーを見てきました。
私はその逆を行くべきだと、最近かなり思うようになりました。
オプションの買いによる大きな利益を狙う気持ちは、
私の中にもありますが、
それはかなり周到に準備されたものであるべきだと思います。
一世一代の大勝負、ギャンブルでは必敗です。
投資・トレードでは負荷はほとんどありませんが、
やりたいことは増えてきました。
無理せず、長期プロジェクトとしてやっていきたいと思います。
