アルゴトレードの検証において、
必ず必要なのは、各アセット・銘柄のヒストリカルな価格データです。
ヒストリカルな価格データは、
様々な組織やウェブサイトが販売しています。
できるだけタダや安いものを…と行きたいところですが、
そうはいきません。
安いものは信頼性が低く、データの欠損が著しい場合があります。
どこの価格データを第一情報をしているかも不明瞭な場合もあります。
ある程度品質の担保された有料のものを購入・利用する予定です。
高品質が保証されているデータは価格が青天井ですので、
ある程度は妥協しなければなりません。
FX/CFDについては、
ヒストリカルな価格データと実際に取引するブローカーとの価格データに、
かなり差が生じます。
これはパフォーマンスに直結します。
ですので、
- 先物データを使うか、
- 取引するブローカーに合わせるか、
- 取引時間軸を長くするか、
- 堅牢性のある売買ルールにする
ことが好まれます。
基本的に海外情報に頼る必要があります。
ただ、情報がかなり分散していますので、
根気が必要です。
効率的な方法としてはredditのalgotradingサブレディットを検索することです。
Algorithmic Trading (reddit.com)
口コミ情報は貴重ですので、有意義に比較検討できるかと思います。
私の場合は、価格が手ごろなことからpolygonかdatabentoを使うことにしました。
暗号資産は使っている取引所のデータをAPIで取り出すことにしました。
購入については、本格的に検証プログラムを書くことにする段階で行う予定です。
