投資・トレードを休止してから、もう少しで3ヶ月となります。
現在は、いろいろと準備を行っています。
復帰に向けての最低条件を満たすためです。
その条件とは…
2つあります。1つ目は、
1.「検証(バックテスト)をしっかり行えている」ことです。
今まで、日経平均・通貨についてTradingViewのPinescriptで検証を行っていましたが、
検証できる期間が短かったり、
若干、無理のある環境でした。
別のバックテストプログラムを考えていたところ、
プログラミング言語Pythonで作成されたBacktesting.pyがありました。
使い方もシンプルで、豊富なトレード結果指標も表示されましたが、
その機能を踏襲しつつ、自分なりにかゆいところに手が届くものが欲しくなりました。
現在、バックテストプログラムを自作中です。
プロトタイプは完成しました。
検証をしたいのは、トレードにおける基本、トレンドフォローです。
正直なところ、トレンドフォローの知識はあっても、整理はされていませんでした。
なんとなくの押し目買い(20smaを割り込んで反発したら買い)。
安値・高値切り上げになったら買い。
足がボリンジャーバンドの2σに並ぶようになったら、その方向へポジションをとる。
その時々に応じて、つまみ食い的に利用していた気がします。
仮に、ですが、手を付けている銘柄にこれらの手法を機械的に適用したら、
それぞれどれだけの効果があったのでしょうか？
名著『システムトレード 基本と原則』の著者Brent Penfoldは、
最近新著"The Universal Tactics of Successful Trend Trading "を出版しました。
システムトレードの本ですが、
トレンドフォロートレーディングについてのアレコレが凝縮されており、
かなり知識を整理できました。
検証の必要性については以下のような反論はあるかと思います。
「プログラミングに落としこんだ程度の機械的取引ルールでは、
利益の出る時期はいいが、手法が役に立たなくなってくる」
トレンドフォローは、相場がちゃぶつくと明確に損失の出る手法です。
いつ機能しなくなるかはその時わかりませんが、
機能しない時期＝トレンドのない時期と比較的明確な定義を持っています。
逆に言うと、トレンドフォローによって利益が明確に出るときはそれを行い、
ちゃぶつきの損失は、トレンドフォローではない別の取引ルールを組み合わせることで
補うという戦略を取ることができるのです。
(いつ、ちゃぶついて損失を出すかはわかりません。
戦略を分散させておくという意味です)
このあたりに、トレードにおける「軸」にできそうな戦略があるような気がします。
つまり、「その都度手法を切り替えて、検証不能な取引をしていたのをやめて、
検証されたルールを分散させて取引に臨む」ということです。
そしてもう一つ、復帰のための条件があります
2.「掛け捨てオプション以外の取引をシステムトレードとする」です。
日経平均先物での明確なトレンドに対して、掛け捨てオプションを使い、
他の戦略はすべてシステムトレードとします。
その取引環境を現在整えています。
システムトレードを取り込むのは、
復帰のための条件1を行いやすいというのもありますし、
私の望んでいる投資・トレードスタイルを現実とすり合わせると、
システムトレードになるのだろうという考えがあるためです。
・努力の方向を、チャート画面に張り付く方向ではなく、知識の方向に向けたい。
・検証されたデータを土台として、堅牢な戦略を使いたい
・機械的なルールに従うことで、相場の中毒性をコントロールしたい
・浮いた労力・時間を幸せなことに使いたい
機械的なルールに利益の源泉はあるのか、という反論はあるかと思います。
今のところ、十分に分散化された銘柄群での
トレンドフォロー戦略はその有効性を失っていないと思われます。
(トレンドはちょくちょくどこかの場で発生している)
ただし、トレンドフォロー戦略によるドローダウンの長さは必然性があり、
その部分をなんとかする必要があるのが課題です。
相場へ復帰した場合、
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