■期間(2022/2/13～2022/2/19)
・未確定損益
14,862
・確定損益
-22,189
・資産
※受け渡し日ベース、未確定損益除く、源泉徴収済み、システムトレードのみ
※確定損益は受け渡し日によって、来週反映されることがあります
2,301,600→2,283,271(-0.80%)
■オプション・先物損益
※手数料込み
0
■システムトレード運用方法
複利運用
■FX・CFD運用
試験運用中
ウクライナでの緊張・情報戦により、
右往左往する市況となりました。
正直なところ、株式投資を行うには難しい市況ですが、
米国市場では、金鉱株が値上がりしたり、
日本市場では、資源高による総合商社の強さが目立ったりしています。
システムトレードでは、大きな変更を加えました。
それは「暴落の逆張り買い戦略」、「平常相場の逆張り買い戦略の一つ」を
運用停止しました。
暴落の逆張り買いについては、
暴落時の想定されるメンタルや、検証したスパイク状の損益曲線を考えると、
システムトレードで暴落に対処するよりは、
裁量の方が、対処しやすいのでは、と改めて考えたからです。
元々システムトレード一本で運用開始しましたが、
現在はオプション・株価指数CFDも手をつけているため、
システムトレードにこだわる必要がなくなったというのが大きいです。
平常相場の逆張り買い戦略については、
運用資金の少なさもあり、複数戦略を組み合わせると、
この戦略はうまく利益を積み増しできなくなっていることが明確になりました。
また、ドローダウンを大きくする要因の一つでした。
加えて、暴落時の時にシグナルをスルーするかどうかという裁量判断が必要で、
運用上の困難であると考えたからです。
(スルーしなくても、ドローダウンは許容範囲に入るようにはしていました)
当初、全天候型シストレをするために組み入れたものでしたが、
逆張り買いに関しては、超短期の戦略に任せ、
今の資金を無理なく、あまり難しい判断を行わず運用していくことを、
重点に据えることにしました。
稼働中の戦略については、以下で確認できます。
オプション・先物についてはノートレードです。
オプションのATM IVが20%台で高止まりしています。
CFDについては、
比較的利益の出ていたトレンドフォローの大豆を利食い。
ただ、いろいろな銘柄に手を出してしまったため、
利益は削られています。
ボラのある市況とかみ合いかなり上手くいきました。
課題としては、売買チャンスに対してどう絞り込んで、
未熟で余計なトレードをせず、利益を残していけるかかという点です。
試行錯誤は続きます。
