いろいろ考えた結果、トレード戦略の一部を休止することにしました。
一部休止をするのは、
- 「FX/CFDデイトレ・スイング戦略」
- オプションの高RR戦略
です。
中期オプション戦略に関しては、取引を継続します。
きっかけについて説明します。
現在、このブログの新しいアドレスへの移行作業を裏で行っており、
今までの取引記録を一気に見返す機会となりました。
書かれていた変遷をたどると、
「自分の投資・トレードがなぜうまく行かないのか」、
かなり明確にわかったことがあるのです。
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試行錯誤の名のもとに、
いろいろな金融商品、取引スタイルに手を付けている。
方針転換のスパンが数か月とかなり頻度が激しい状況でした。
一つに絞れば、スキルの習熟も早く、
いつかは大きな利益を得ることもあるだろうに、
その機会を早々に手放してしまっていました。
- 年単位の損益は取引コストに少しマイナスを付けた程度を継続している。
つまり、優位性がないということです。
これは前述の方針転換によって、
売買ルールが固まらないことにも起因します。
また、記録を見る限り、
大きな利益を得るところでトレードをお休みしてしまっていたり、
小さいロットでしか取引をしておらず、
トータルプラスのプラスの機会を大きく削っていました。 - ファンダメンタルや材料からセンチメントを理解する試みは、
継続して行っているが、利益にはつながっていない。 - だんだん、焦り始め、パフォーマンスや資金効率、証拠金圧縮に
とらわれていた。 - 過去検証が不十分である。
これらのことは、改善が図られたものもあります。
取引手法については売買ルールが固まってきました。
チャート重視となり、センチメントは参考程度になりました。
パフォーマンスの焦りも消え、
「ひとまずトレードスキルの上達に重きを置こう」と、
今後数年スパンでの視点で考えるようになりました。
ここで必要になってきたのは「検証」でした。
いま運用している手法については、手動バックテストにより
いくつかの銘柄で1時間足の検証では利益が出ることが分かっています。
しかし、それまでと言えばそれまでです。
運用している手法は堅牢性を持つように組んであり、
本当にそうなのであれば、
多様な取引時間軸でどの銘柄についても検証に耐えるでしょう。
この点について、突き詰めてもよいのではないかと考えるようになりました。
「検証だけでは、トレードは前に進めない」という指摘はあるかもしれません。
ただ、堅牢性があるということは、十分に検証し、自動化できるならば、
ポートフォリオとして運用できる可能性もあります。
適切な銘柄を、適切な投資手法で、適切な時間軸とタイミングで売買するというのが、
投資・トレードで成功するために必要なことです。
「自分の行っていることが期待値があり、信ずるに値する」ことを支える、
一貫した検証と投資行動を行っているほど成功に近づきます。
そして、生き残るためには、ありとあらゆる自滅をしないことです。
「ここで取引したらどうなるか」と、
ドキドキ・不安になりながらギャンブル売買するのと、
「長期的に見たら優位である」と、
高い確度と明確なプランを持って投資哲学的売買するのとでは、
同じ投資・トレードでも、従っているゲームルールが違います。
当初は裁量で取引しながら、検証と機械学習の勉強を進める形でいました。
しかし、「手動検証はした。しかし、自分にとってはまだ不十分」というのが、
本音の部分でした。
市場は変化しますから、優位性は常に変わるかもしれません。
しかし、私はできるだけ後者のゲームルールでプレイしたいと思います。
